Basket Trading System Betydningen

WiseGEEK: Hva er Basket Trading Basket trading er handel med en gruppe verdipapirer i en enkelt ordre. Vanligvis er disse verdipapirene satt sammen for å oppnå et bestemt investeringsmål. For å være kvalifisert til kurvhandel. investorer er vanligvis pålagt å kjøpe et minimum antall verdipapirer. Selv om dette minimumet ofte er satt til ti eller 15, vil det variere basert på kravene i meglingstjenesten som letter kurvtransaksjonen. Kurvhandel er en vanlig brukt investeringsstrategi blant programhandlere, hedgefond og store institusjonelle investorer som har betydelige mengder penger til å investere. Små investorer kan også bruke denne typen handel som en metode for å redusere risiko fordi det kan bidra til å diversifisere aksjene i en investeringsportefølje til en rekke ulike sektorer. Handelsaksjer er en av de mest vanlige typer handlekurver. Andre ofte omsatte verdipapirer inkluderer valutaer, futures og lignende finansielle instrumenter. I en typisk kurvtransaksjon tildeler en investor vektinger til verdipapirene i sin kurv. Disse vektene uttrykkes vanligvis som aksjer. dollarbeløp eller prosenter. Delvektemetoder utarbeider vanligvis aksjer til hver posisjon i kurven. Dollarvekting og prosentvektingsmetoder allokerer dollarbeløp eller prosentandel til hver posisjon i kurven. Basket trading kan gi en rekke fordeler for investorer og handelsmenn. En viktig fordel er muligheten til å plassere flere bransjer i bare én rekkefølge, slik at investorer og handelsmenn kan være mer effektive når det gjelder å forvalte verdipapirene sine. Disse handlene gir også investorer muligheten til å skreddersy sine investeringsporteføljer til deres spesifikke behov og mål. For eksempel kan investorer ordne sine kurver ved en rekke kategorier som pris, markedsverdi, mål eller bransje. Opprettholde et høyt nivå av kontroll over handelsporteføljer er en annen potensiell fordel for denne typen handel. En investor har mulighet til å handle utvalgt individuelle verdipapirer i en enkelt kurv eller handle hele kurven. Denne funksjonen tillater en investor å styre tidspunktet for enhver handel som han eller hun utfører. I tillegg tillater det investor å overvåke eventuelle skatteimplikasjoner som kan være knyttet til kurvtransaksjoner. Meglere eller investeringsselskaper tilbyr rutinemessig kurvhandel som et alternativ for investorer og handelsmenn. Selv om disse firmaene vanligvis ikke belaster investorer ekstra gebyrer for handel, er det vanligvis nødvendig med et minimumsbeløp for å kjøpe en kurv. Beløpet vil variere avhengig av meglerhuset som brukes. For hver sikkerhet i en kurv som selges eller kjøpes, belaste de fleste bedrifter standard transaksjonskvoter eller andre avgifter. Artikkel DiskusjonBaskethandel 16 I dette innlegget introduserer I8217ll en handelsstrategi som bruker en kurv av valutapar sammen. Spesielt utvikler we8217ll en USD-basert kurv av valutaer og handler dem basert på styrken av en slags USD-indeks. Noen av konseptene her er relatert til de som er beskrevet i to tidligere innlegg: valuta styrkevekst og valutakorrelasjoner. Denne kurvhandelsstrategien er en spesiell anvendelse av dem. Vår kurv er laget av 7 par, de 7 største valutaene mot USD: 1. AUDUSD (AUD vs USD) 2. USDCAD (CAD vs USD) 3. USDCHF (CHF vs USD) 4. EURUSD (EUR mot USD) 5. GBPUSD (GBP mot USD) 6. USDJPY (JPY vs USD) 7. NZDUSD (NZD vs USD) (8. GOLD 8211 valgfritt og det kan være for risikabelt å legge det til kurven) Grunnen til at jeg velger USD som Basisvalutaen til kurven min er fordi den har en tendens til å være negativt korrelert med de fleste valutaene som er en del av kurven. Og også fordi budspørsmålene for USD-baserte par er mindre. Vi må ta det med i betraktning, hver gang vi åpner en 8220basketposisjon8221, går vi inn i 7 handler samtidig, derfor må 7 spreads (og eventuelt provisjoner) betales. For å starte må vi vurdere styrken av hver av de 7 parene. For å gjøre det kan vi bruke en oscillator for å få en normalisert verdi for hver av parene. La oss si at vi bruker RSI, vi beregner verdien for hver av parene. For USDxxx-parene må man bruke inversverdien (100-RSI). For eksempel: hvis vi har en RSI-verdi på 70 for USDCHF, blir poengsummen 30 (100-70). Det er fordi vi vil beregne svakhetsstyrken til CHF vs USD (og ikke USD mot CHF). Når vi har alle våre 7 poeng, beregner vi gjennomsnittet og bruker det godt til å beregne USD-poengsummen ved å gjøre omvendt av det (100 gjennomsnitt av totalt RSI). Den vanskelige delen er ferdig. Nå er det enklere: hvis vi har en USD-poengsum over 50 (middels poengsum i tilfelle oscillatorer fra 0 til 100) betyr det at vi har en bullish USD. Omvendt betyr en USD-poengsum under 50 en bearish USD. Basert på det handler vi vår kurv. I tilfelle en bullish USD (USD score over 50) går vi: KORT. AUDUSD, EURUSD, GBPUSD og NZDUSD LONG. USDCAD, USDCHF og USDJPY I tilfelle av bearish USD (USD poeng under 50) gjør vi det motsatte, så går vi: LANG. AUDUSD, EURUSD, GBPUSD og NZDUSD SHORT. USDCAD, USDCHF og USDJPY Vær oppmerksom på størrelsesstørrelsen you8217ll bruker for hver handel, som i virkeligheten må du se på totalt antall størrelser på alle de 7 handler. Som vanlig har jeg opprettet en indikator som beregner alt du trenger for å handle det manuelt, og gir deg varsler når USDs-poenget krysser mellomlinjen. Indikatoren viser deg hovedsakelig USD-poengsummen og en linje for hver av de 7 par8217-poengene. PaniereFX Indikator-settet er tilgjengelig her: pimpmyeapanierefx Takk I de siste månedene har jeg utviklet 4 handelssystemer (med tilhørende indikatorer og EAer) basert på valutaens kraft og korrelasjon og I8217m veldig veldig glad for dem. That8217s hvorfor jeg bestemte meg for å gjøre dem tilgjengelige. Fordi jeg vet at de virkelig jobber. Alle sammen. To av strategiene er basert på kurvhandel. Den ene er nesten det samme som beskrevet her (med litt penger ledelse ti forbedre forestillinger). Bare ha tålmodighet og ALT vil være tilgjengelig på nettsiden jeg spilte en gang med en slik valutastyrkeindikator. Det er en tilgjengelig som heter xMeter og det er en kurvhandel EA (med samme navn) rundt. Logikken som brukes i denne EA er forskjellig. Det vil enten handle i valutatrenden eller på reversering. Så hvis USD styrke bygger mot EUR, vil den selge EURUSD. Hvis styrken forskjellen mellom EUR og USD er for høy, kan du handle om en styrke reversering. It8217s en kurvhandler fordi det en gang i en handel vil det legge til nye stillinger i tilfelle drowdown basert på styresignal. EA kan handle flere par samtidig. Koden er veldig interessant for å se på, men at8217 er en martingale EA, så du vil sannsynligvis blåse din konto før eller senere. Kurvhandel betyr at du handler mer 8220instruments8221 samtidig, som om det var en. Så når du har et inngangssignal åpner du posisjoner i 7 par samtidig (som i systemet beskrevet her). Det samme gjelder for lukking eller reversering av stillinger. Dette er hva jeg mener med 8220basket trading8221. Om valutaens styrkevektighetsindikator kan du handle på forskjellige måter. En måte er å handle 8220crosses8221 mellom kraftlinjene i hver valuta. Men det kan føre til falske signaler. Det er derfor noen bestemte seg for å handle og vente på 8220reversal8221 når spredningen mellom de to valutaene er bred. Dette er også en gyldig tilnærming, men 8220only8221 ved visse ekstreme forhold, og du risikerer definitivt at trenden ikke er fullstendig (that8217s hvorfor det legger til stillinger). For å løse disse problemene har jeg kodet 3 indikatorer: en er strømlinjen som viser deg styrken i hver valuta, den andre viser korrelasjonen mellom dem som er mitt hovedfilter for å inngå en handel basert på inngangssignalet som kommer fra strømlinjeindikatoren. Den tredje er en indikator som forteller deg hvor mye du bør handle og hvordan du justerer dine handler besatt på spredningen mellom de to powelines. Så du skalere inn (legg til stillinger) når spredningen utvides slik at du legger til posisjoner til vinnende (pyramidering) og begynner å redusere posisjoner som tar fortjeneste (utskalering) når spredningen senker. Men mer på det i de neste svært få dagene Er dette hvordan du arbeider forover EA-skalaen inn og ut Også når du bruker kurvstratigyen, finner du at din sussessrate forbedrer jeg har eksperimentert med en lignende approch som du beskrev handelsmanual og fant jeg likte det mye, når du er på vinnersiden, kan du virkelig gjøre gode gevinster. Problemet jeg hadde er jeg ikke hadde de riktige verktøyene som jeg trengte for å evaluere alle parene riktig, slik at jeg ikke fortsatte. Når jeg ser på indikatoren, ser jeg også at den svømmer rundt 50, inn og ut før det går opp i sinnet. Lager de andre indikatorene mer, slik at du holder deg ut til mer et pålitelig signal. Og finner du et tilbakestillingsstopp som er nyttig for dette kurvhandel for å bidra til å låse fortjeneste i tilfelle markedet turn8217s eller hvordan bestemmer du å stoppe tap og ta fortjeneste. Beklager alle spørsmålene, men dette begynner å se ut som det jeg har søkt etter, og jeg blir dansende. Pip On Todd Skalaen i skala ut lar deg filtrere falske kryss rundt 0-linjen på to måter: Først ved å ikke gå inn til verdien er sterk nok, for det andre ved å skrive inn gradvis, så først du8217ll angi med små masse størrelser. Det kan være tap, men de skal være små, og de skal være mye mer enn dekket, men større bevegelser der du også skal pyramide deg. DLS-strategien er ikke bra for alle strategiene, men en av de beste pengestyringsstrategiene og fleksibel nok til å forbedre nesten enhver strategisk ytelse. I8217ll skrive mer om det i de neste ukene. Personlig bruker jeg ikke mye etterspørsel. Egentlig foretrekker jeg å kalkulere banken noe fortjeneste da jeg ser en nedgang i verdiene til indikatorene. wow jeg leste om kurvhandel i forexfaktorisk en gang tilbake, og jeg likte logikken bak den, men jeg fikk aldri bruke den. Er glade for å prøve ut indikatoren din, da det forenkler absolutt inngangskriteriene. Det du vil se i de kommende ukene er et sett med indikatorer for manuell handel. Hvert sett er et slags handelssystem selv. Jeg kodet EAs (i virkeligheten er de for Multicharts og bare startet porting til MT4) bare for å backtest strategier og se om de virkelig fungerer som jeg forventer. I8217m ikke sikker på om og når I8217ll slipper EAene, men det vunnet8217t snart. Egentlig tror jeg at bruk av indikatorene sammen med noen 8220semi-automatic8221-skript for å administrere bransjer, er den beste løsningen som for hver strategi det krever at en hjerne jobber for å være veldig lønnsom. I8217m ikke interessert i å selge EAs, men i å gi ou noe som hjelper deg med å lese markedet og tjene penger ut av det. Det er ikke lett å installere en EA. It8217 er en prosess som krever tålmodighet og kunnskap. Det jeg kan gjøre er å gi deg de beste verktøyene jeg har utviklet og bruke å forklare så mye som mulig hvordan du bruker dem. Å lage en strategi automatisk eller halvautomatisk kommer bare etter at du forstår det dypt. Jeg pakker dem sammen som enhver strategi er stå alene. Og jeg håper også at you8217ll kan finne nye måter å bruke indikatorene på, slik at de passer best til din handel. Takk for at du interesserer Todd. Det jeg sier er ikke for deg personlig, men for alle folkene som er interessert i mine indikatorer og strategier. Andrea Takk for alt du gjør. Jeg kan legge til at noen skript ville være hyggelig å hjelpe med å håndtere en kurv. Det er et problem jeg hadde tidligere da tring å ha flere handler av flere par åpne samtidig. Du måtte se dem som en hauk, og det tok tid å klare seg. Men fortjenesten var der hvis du hadde enofe tid til å anilisere alle. Men det jeg forstår indikatorene dine, vil hjelpe mye med det. Jeg likte også hvordan du plasserte de handlingene du viste oss på ett minuttdiagram. Måten er kult. Kan hardley vente til jeg kan spille. Du gjør det som barns lek. Pip On Todd Takk til Todd. I virkeligheten er alt avhengig av tidsrammen du bestemmer deg for å bruke til handel. For kurvhandelen foreslår jeg at du ikke går under 1 timers tidsramme. Bedre hvis du går selv på høyere tidsrammer som 4H eller Daily. På den måten er inngangssignalene vant8217t så ofte og arbeider med en daglig tidsramme, du kan til og med bare tilegne 5 minutter om dagen for å administrere dem. Samme ting i virkeligheten gjelder for alle strategiene. De kan jobbe på hver tidsramme, men avhengig av tidspunktet du har for handel og på din handel, bør du velge den som passer best for deg. I det siste foreslår jeg å bruke høyere tidsrammer, men for å øke hastigheten på 8220learning8221-prosessen, kan du til og med prøve å handle 1M tidsrammen (eller lav tidsramme generelt). Noen ganger spiller it8217s et barn (ikke så ofte i virkeligheten). De fleste ganger er det ikke. Hva er viktig hvis du bestemmer deg for å handle med lavere tidsrammer, er at du handler dem når markedet er mer 8220liquid8221. Så vanligvis rundt London åpner og NY åpentid. Du har ikke det slags problem med mediumhigh tidsrammer. Den generelle regelen er at jo høyere tidsrammen det enkleste er å handle (av mange grunner for lang til å forklare her). Men også alt må skaleres som pipoverskudd, og trekk nedover er større, for å beholde samme 8220risk8221 må du bruke lavere masse størrelser. Jeg tror at I8217ll vil tildele et helt innlegg til det som det8217s en viktig 8220choice8221. Ventetiden er nesten over Hei Andrea Dette ser interessant ut. Du gjør den inverse verdiberegningen (100-rsi) bare på usdcad 8211 usdchf og usdjpy eller på alle de andre 4 parene, dvs.: audusd-gbpusd-eurusd-nzdusd EG: usdcad rsi viser show 33, (jeg antar det er 100-3367) og audusd viser rsi 60, er det 100-6040 eller er det 60 Med vennlig hilsen Wayne Beregningen er laget for alle 7 parene. USD-poengsummen er laget ut av gjennomsnittet. Jeg må beregne USD-styrke så for xxxUSD-par har du 100-RSI, for USDxxx-par du tar RSI. Gjennomsnittet av de 7 verdiene gir deg USD-poengsummen. Ganske enkelt Post navigasjonT101 kurvhandelssystem - matteanalyse I går begynte jeg å lese om Trader101-systemet som er beskrevet her: Basket Trading System. så den monstrøse tråden på det andre forumet. Dette systemet ble offentliggjort av Trader101, også kjent som PipScorer. For å forstå min tråd, må du bli kjent med systemets regler, som beskrevet i de ovennevnte tråder. Jeg vil lage noen små oppsummering av reglene her, men for detaljer må du referere til originale tråder. Reglene er mer eller mindre som dette: Du åpner demo-kontoen (jeg vil referere til den som IA), og når hver ny uke starter, gjør du følgende handel: 1. GBPUSD 8. EURUSD 2. EURGBP 9. USDJPY 3. GBPJPY 10. AUDUSD 4. USDCHF 11. NZDJPY 5. NZDUSD 12. GBPCHF 6. AUDJPY 13. CHFJPY 7. EURJPY 14 EURCHF Handler 1-7 går kort, handler 8-14 går lang. Så sorterer du dem etter fortjeneste de bringer. Når alle kjøper er på bunnen (det vil si at de er alle i tap) og alle selger er øverst (det vil si de er profitt), er dette potensielt oppsett, og du vil gå inn i ekte handler snart, etter noen trendbekreftelsesbekreftelse. Vi kaller det deres plasseringsspor slik at topplasseringene er i spor 1-7 og de nedre er i spor 8-14. Største handel (den med høyeste gevinsten) er i slot 1, nederst mest (med høyest tap) er i spor 14, og disse to er kalt ankre. En bekreftelse kan for eksempel være når en av kjøperne begynner å være positiv nok til å nå spor 1, eller selge handelsrekkefelt 14. Når du vil angi, skriver du 14 par på en gang, alt i samme retning (usannsynlig på IA). Retningen avhenger av hvilke fag som okkuperer bunnsporene, du handler i retning. Så, hvis bunnen er full av kjøp, sender du 14 kjøp, hvis bunnen er full av selger, sender du 14 selger. Utgangen er etter eget skjønn, den foreslåtte løsningen er å beskytte noe overskudd. Så når for eksempel en gang din totale posisjon når 100 i kumulativ fortjeneste, lukker du alt dersom samlet kumulativ fortjeneste faller tilbake til 10 (slik at du låser 10 på 100). Deretter låser du inn mer, ettersom overskuddet går høyere, så hvis du når 200, låser du på 110, og så videre. Hvis du ikke vil låse noen fortjeneste, stoppe ut ved -560 (antar 0,1 mye, dette gir 14 par 40 pip tap). Dette er veldig kort historie, originalen består av som 4000 innlegg (begge fora kombinert), og det er mange andre nyanser. Uansett, disse reglene er den jeg vil fokusere på. For mer detaljer om den opprinnelige strategien, vennligst se tråder nevnt ovenfor. Jeg skriver denne tråden, siden jeg virkelig savner den detaljerte forklaringen av den underliggende matematikken i dette systemet. Da jeg begynte å lese om det, så det bra ut, folk rapporterte store fortjenester, mange indikatorskrivere ekscel sheetetc. ble opprettet, men ingen gravd hvorfor det virker, hvordan man gjør det bedre osv. Et forummedlem kalt Slade hadde den mest avanserte analysen som indikerer at systemet er svært avhengig av eurjpy. Dette er riktig konklusjon, men fortsatt mange, mange spørsmål ubesvarte: Hvorfor tilbakestille IA hver uke Hva skjer hvis du velger annen metode for å tilbakestille IA Hvordan fungerer dette Hvorfor du kjøper eller selger 14 par Hvordan parlista ble konstruert emnet ble utforsket allerede, jeg vil gjenskape det her, siden jeg trenger det for ytterligere konklusjoner.) Er dette noen sammenhengende strategi Hvorfor alle handler på IA og på ekte er bare 1 mye Dette er ufullkommen. Vil det bidra til å gjøre IA-hekken perfekt? Den svingende fortjenesten på IA ser ut til å være god indikator på oppsett. Hvorfor Hvorfor 14 par Hvorfor det gir en fortjeneste Hvorfor det er ingen stopp tap eller ta fortjeneste. og så videre. Jeg vil prøve å analysere disse emnene her, og gi så mange svar som mulig. La oss starte med listen over par, hvorfor er det 14 av dem, og hvorfor i denne konfigurasjonen. Svaret er: de hekker hverandre. Hvis du skriver inn slik handel, kjøper du så mye USD som du selger. Du kjøper så mye EUR som du selger, og så videre. Så, etter å ha åpnet 14 av slike bransjer, er eksponeringen din nær null. Hvis sikringen ville være perfekt, ville eksponeringen din være lik null. Også, matte er mye lettere hvis det er jevnt antall par. Det er mulig å konstruere pent sikret liste, f. eks. av 11 par, men i så fall vil originalsystemet være forspent mot selger eller kjøper (selv om du kan ta hensyn til det og justere din handel). Den andre nyansen er at jo mer jo bedre - du kan gå med bare 3-4 par på listen, men med 14 har de en tendens til å gjennomsnittlig hverandre, og du er mindre avhengig av singelpar. Her er et kontrollpunkt - hvis du ikke forstår teksten min så langt, er sjansene at du ikke forstår gjenværende deler av denne tråden, da ting bare blir verre. Og jeg kommer ikke til å forklare hver eneste detalj, heller ikke gå ned til jeg kan ikke laste dette skriptet nybegynner spørsmål. Jeg anser denne tråden for å bruke ganske avanserte matte (vel, det er ingenting avansert her, men etter å ha lest 4000 innlegg fra hundrevis av plakater og ser nesten ingen som går så dypt, begynner jeg å vurdere det grunnleggende som dekkes her som avansert). Ta det, eller la det være, ditt valg. Intelligente spørsmål er velkomne, selvfølgelig. Nå, hvordan dette virker Hvorfor ser på 7 lengder 7 shorts gir gode signaler å gjøre 14 kjøper eller 14 selger Jeg har svaret, men jeg trenger noen eksempler for å vise det til deg. Hvis vi starter IA som beskrevet ovenfor, vil kumulativ fortjeneste forbli den samme over tid (jeg vil overse hekkefeilen her, tar den i betraktning senere). Likevel, hvis du sorterer parene etter fortjeneste, vil de hoppe opp og ned, da de tilsvarende prisene vil gå opp og ned. Videre vil det være sykluser (i hvert fall for en stund, til prisene går langt bort fra hverandre). Lar divisjonene deles inn i to grupper: gruppe A bestående av topphandler (dvs. spor 1-7) og gruppe B av bunnhandler (spor 8-14). Det spiller ingen rolle om det kjøpes, selger eller blandet handler i gruppene, bare ta et øyeblikksbilde av bestillingen deres på IA. Dette er øyeblikk t0 av tiden. Nå vil de ha en tendens til å blande seg mellom seg selv, og før eller senere kommer alle (eller nesten alle) handler fra gruppe A til tap, de vil oppta spor 8-14. På samme tid vil handler fra gruppe B, som opprinnelig var i tap, okkupere toppspor (1-7), og være i fortjeneste. Jeg ringer dette tidspunktet t1. Bevegelsen vil være syklisk i noen tid, men hvis vi venter lenge nok, vil prisene endres så mye at syklusene vil ta mer og mer tid. Vær oppmerksom på at vi ikke krever spesielle bestillinger innen bransjen. Vi bryr oss bare om hele gruppen er på bunnen eller på toppen. Siden er kumulativ fortjeneste fra alle 14 handler 0 (minus spredning, bytte og sikringsfeil), og topphandler er positive, bunnen må være negativ. Nå var gruppe B negativ på t0 og ble positiv på t1, høyre. Alle handler gjorde minst få pips. Dette er vanligvis hundrevis av pips, ikke bare 1. Selvfølgelig mellom t0 og t1, kan stor drawdown vises, det er en annen historie. Også alle handler fra gruppe A var positive på t0 og negative på t1, slik at alle mistet minst få pips. Nå, hva ville skje hvis vi skulle åpne 7 handler på t0, hos par fra gruppe B, i retning fra gruppe B Alle ville gå inn i fortjeneste Hvis hele tapet av gruppe B var for eksempel 100 pips i t0 og hele fortjenesten var 200 pips i t1, alle handler fra gruppe B laget 300 pips totalt, mellom disse punktene. Og våre bransjer, kom inn live på t0, ville gjøre de samme 300 pips. Nå, hva om vi ville gå inn i ytterligere 7 handler på t0, på par fra gruppe A, men i omvendt retning Siden alle handler fra gruppe A mistet noen pips, ville alle våre livsforretninger tjene få pips og vi har 14 av dem hvis vi fanger 100 pip flytter i gjennomsnitt, vi kan få 1400 pips fra det Og dette er hvordan dette systemet fungerer. Vær oppmerksom på at mitt valg av gruppe A og B kan være et tilfeldig øyeblikksbilde av tid. Den opprinnelige handelsmannen gjorde forenkling: ventet til han vil kjøpe og selge polarisert - det vil si at kjøper vil være på bunnen eller i det hele tatt. Deretter ventet han på noen tilbakekallingsbekreftelse, og gjorde sin t0 poeng. Sikkert, hvis hele gruppe A består av selger, og hele gruppe B består av kjøp, og vår metode må åpne gruppe B som det er og gruppe A reverseres, vil vi ende opp med 14 kjøp eller 14 selger. Men dette trenger ikke å være saken. Jeg håper du fortsatt følger meg. som konklusjonene er mye mer interessant. Først av alt, hvis du gjør matematikken riktig, er rekkefølgen av handler ikke viktig. Du kan starte systemet ditt når som helst, og åpne handler umiddelbart. De vil bare skje for ikke å være alle 14 i samme retning, det er alt. Men datamaskinen kan lett spore retningen. Selvfølgelig vil du ha en tendens til å reversere her, for å matche slutten av syklusen - ellers vil du oppleve stor drawdown før dine bransjer kommer inn i profitt. Det er mer inn i det. I den opprinnelige metoden, hvis du kjøper alle 14, kommer du til å kjøpe eur 4 ganger, selger jpy 6 ganger, kjøper gbp, nzd og aud 2 ganger, selger chf og usd 2 ganger (åpner noen hekk). Men hvis du velger din gruppe AB splitt annerledes, vil dette også endres Hvis du vil til alle jpy kjøpe handler er profitt, så selg dem, vil du ende opp med å selge mye jpy mot kurv av valutaer. Nå er dette flott for korrelasjonshandel, sikring og mye mer andre strategier, ikke det. Du kan også åpne 2 strategier samtidig, en for eksempel mot eur og den andre kjøper chf (selv om du kanskje må konstruere forskjellige parlister for å få bedre effekt). Deretter hekke dem alle går lenge med eurchf. mange muligheter. Jeg har bare truffet innleggets lengdegrense for dette forumet, så må du skrive resten av teksten i etterfølgende innlegg. For eksempel kan du bytte retning av gbpusd, audjpy, nzdusd og usdchf for å få resulterende 4xeurjpy-handel, rett, uten eksponering i andre valutaer. Deretter kan du handle bare 0,1 mye, for å redusere drawdown, margin og fortjeneste Også dette vil være god trend reverseringsindikator for eurjpy. Selvfølgelig kan gruppe A ikke bestå av bare 7 kjøper (eller selger), det vil trenge 3 buys4 selger på de riktige parene (eller 4sells3buys). Nødvendig matte for dette er leksene dine. Det var også en annen interessant variasjon, når du bare skriver inn i toppmostbottommost 4 par, ikke 7. Jeg analyserte ikke dette, men virker som delmengde av dette systemet, mens de resterende 6 parene bare er en ekstra indikator. Ok, vi kan gå videre - hekkefeilen. La oss anta at vår IA er helt sikret. Da er alt over det absolutt sant. Vi antar at du har angitt 14 handler i 7 valutaer (eur, usd, chf, jpy, aud, nzd og gbp), med effektiv eksponering som null på alle (dvs. du kjøpte 10000 eur og solgt 10000 eur). I dette tilfellet vil det kumulative resultatet på IA ikke flytte med prisene, det vil kun bli påvirket av bytteavtaler. Også, du får bedre sykluser, tror jeg, uten å være forspent mot hvilken som helst valuta. Nå antar vi at IA har kjøpt litt mer eur, f. eks. 10500, og solgte litt mindre usd, f. eks. 9500. Så, din totale eksponering er ikke 0 lenger, du er 500 enheter langt inn i eurusd nå (kjøpt til 1,0 rate). Selvfølgelig er det ikke lett å konstruere en slik portefølje på MT4. På Oanda er det mye lettere, da de tilbyr handelsstørrelser på 1 enhet, som er lik 0,00001 mye. Men du kan bare gå til bank og kjøpe 9500 eur i sedler. Uansett, la oss analysere hvordan en slik teoretisk portefølje ville oppføre seg. Sikkert vil den kumulative fortjenesten gå opp og ned, oscillerende i en stund, svare tett til eurusd-prisen. Hvis eurusd-prisen vil gå av, vil din IA-totale fortjeneste stoppe oscillerende og bare vise stort nummer på hver side av null. Men ideen om dette systemet er å holde IA-handelen så mye som mulig, når dette ikke lenger skjer, kan du ikke få noe seriøst resultat av denne metoden. Så, i utgangspunktet, slik IA, og dens kumulative fortjeneste, vil fungere som oscillator som viser når eurusd er overkjøptransaksjon. I det opprinnelige systemet var sikringen ikke bare 500 euro, det var mer komplisert og varierende over tid. Jeg har ikke beregnet dette, men jeg mistenker at det også er relatert til eurjpy, siden det er mange rapporter om at dette resultatet er god indikator, for eksempel dette: Jeg så en veldig interessant sammenheng mellom bunn nummer på IA og signal . Det magiske nummeret synes å være -72,00. Når tapet overstiger 72 dol på IA, gå kort og omvendt. Jeg laget minst 15 handler med denne ideen og alle tjente penger. Ikke sikker på hvorfor det er så mye sammenheng med det nummeret. Eller kanskje bare en tilfeldighet. (EStrader, post 1633) Den enkleste måten er å gå til Oanda, åpne 14 kjøper, 100000 hver og ta en titt på eksponeringsfanen for å se hva som er den siste eksponeringen. Jeg har ikke gått gjennom det ennå, men vil gjøre det senere. Men hvis noen av dere kan teste det tidligere, vil resultatene (helst med noen skjermbilder) bli ønsket velkommen. Nå, neste tanke. Folk pleier å legge ut at eurusduschchf pleier å være nær hverandre i sporene. Også, par som gbpusdgbpjpy, eurusdeurjpy, audusdusdjpy har en tendens til å avstøte fra hverandre. (Hndyman, 1830. og Trader101 i andre innlegg, 1741). Hvorfor er det Hvorfor noen par har en tendens til å være tett og andre har en tendens til å stryke Lets analysere gbpusdgbpjpy. Hva skjer når usdjpy går kraftig opp Usd blir styrket, jpy mister. Hvis gbp ikke beveger seg på samme tid, vil gbpusd gå ned og gbpjpy vil gå opp. Så, avstøtter de. Hva om usdjpy går kraftig nedover De avviser hverandre igjen, i motsatt retning. De holder seg ved siden av hverandre bare hvis usdjpy forblir på plass. Og usdjpy er ganske flyktig par, gjør store trekk. QED. Eurchf er mye tydeligere, ingen store trekk der, og derfor forblir eurusd og usdchf til hverandre, påvirket hovedsakelig av usd-styrke. Ok, en annen variasjon, den siste for i dag, lar oss nevne det 101 permutasjoner. For å forenkle, bruk 4 par i stedet for 14. Listen min vil være: eurusd, usdchf, gbpchf, eurgbp. Lang eurusd og usdchf. Kort gbpchf og eurgbp, så de er sikret. Nå, hvis du sorterer dem etter fortjeneste, kan de bestille seg i 24 forskjellige mulige kombinasjoner. La oss anta at vi hadde flaks, og etter en stund, i øyeblikket t0, bestilte de på en slik måte, som gjør selger på toppen og kjøper nederst, i denne spesielle rekkefølge: gbpchf, eurgbp, eurusd, usdchf, fra topp til bunn. Åpne denne kurven umiddelbart. Så, vi har lenge på alle par. Deretter venter til minst et par hopper, og det vil være annerledes rekkefølge, selv om de fortsatt vil bli polarisert med kjøp på bunnen. Åpne også en slik kombinasjon. Deretter venter du på neste hopp og neste konfigurasjon. Hvis vi allerede har kjøpt en gitt konfigurasjon, må du ikke kjøpe den igjen. Hvis du for eksempel ser en slik ordre: eurusd, gbpchf, usdchf, eurgbp, kjøper vi respektive kurv, hvis ikke kjøpt allerede. Ved å kjøpe respektive kurv mener jeg å åpne reversert posisjon på topp 2 spor og rett posisjon av bunn 2 spor, så her ville det være kort, gbpchf lang, usdchf lang, eurgbp kort. Til slutt, etter en tid, vel se hver av 24 kombinasjoner, og kjøpte respektive kurv igjen, så vi har totalt 24496 handler, 48 kjøper og 48 selger, 12 kjøp 12 selger på hvert par. Per definisjon vil hver kjøp være lavere enn selgeren. Så, vi har 48 buysell par, hver av dem fanget positivt overskudd. Lukk alle dem, tilbakestill IA, og start fra begynnelsen. Selvfølgelig er ovennevnte naiv, den åpenbare optimaliseringen er å lukke motstående kurver umiddelbart etter hvert som de oppstår, slik at du lukker dem tidligere, betaler mindre spredning, og fortsetter å bruke dette systemet for alltid. Jeg skriver litt EA for dette for å se hvor store drawdowns vel se underveis .. Buy-sell differanse og Orest indikator I dag prøvde jeg å fokusere på å identifisere gode signaler for oppføring. Dette er det svake punktet til hele systemet. Mens jeg hadde flere ideer, er det mest interessant for meg å kjøpe-selge dollar fortjeneste forskjellen. Nemlig, absolutt mengde dollar generert av kjøp bestillinger på IA bør være lik absolutt antall dollar generert av salgsordrer. Dvs. Disse verdiene skal alltid være lik, men en er negativ, mens den andre er positiv. Og de ville oscillere rundt null. De ser ut som diagrammet i post 807. eller 2786 eller 1175 i den opprinnelige tråden. (Husk: Vi går inn når røde og grønne linjer er langt fra hverandre, hold til de krysser og gå fra hverandre på den andre siden, dette er vårt største fortjeneste). Det var noen interesse for å forske på dette i den opprinnelige tråden, men jeg tror at dette området ikke er utforsket godt ennå. Uansett, dette gir oss noen poeng til å begynne med: I perfekt sikring, tjener profitt fra kjøp og salg av oscillere. Så, vi kan prøve å fange ekstreme poeng og gå inn der. Eller ta krysset gjennom null. I ufullkommen hekk er forskjellen mellom buysell fortjeneste ikke null. Og det oscillerer Det vises av den gule linjen på skjermbildet over. I det første problemet vil ekstreme poeng være vanskelig å fange, som vi ser på skjermbilder. Markedet gjør alltid overraskelser, og innstillingen av enhver fast terskel kommer til å mislykkes før eller senere. Likevel kan det fortsatt tjene som hjelpemiddel - hvis fortjeneste fra kjøper er langt over null og fortsatt vokser, er trenden gammel og leter etter reverseringer. Slik tilnærming vil trolig ha ganske god vinnende forhold. Det andre problemet, ta en titt på den gule linjen. Det ser ut til å holde seg rundt null mye, og noen ekstremer viser gode poeng for entryexit, åpenbart. Så langt er dette den mest lovende ideen for meg nå, men jeg er redd for det da IA ​​blir gammel, stopper linjen oscillerende rundt null og går bort. Også skjermbildet fra 1175 virker mye mer kaotisk og gul linje er ikke så glatt, noe som bekymrer meg litt. Men det oscillerer pent, så det er håp Afterall er den gule linjen korrelert sterkt med eksponering (per definisjon), så etter å ha justert eksponeringen for å være lik blant valutaene, bør vi glatte linjen litt, jeg forventer. En annen ide er å ta hensyn til valutastyrke (se post 1407). Dette er noe jeg ønsket å gjøre i første omgang, før jeg forstod systemet fullt ut. Likevel er det fortsatt mye uutforsket område der. Nå, det opprinnelige problemet hvorfor jeg begynte å skrive dette innlegget Da jeg skjønte at vi vil bytte gul linje, begynte jeg å ønske det vist på en eller annen måte. Og husket at Orest-indikatoren viser sin nåværende verdi. Likevel, i går så jeg på indikatoren for hele dagen og la ikke merke til at det er oscillerende, eller komme hvor som helst til null, selv innenfor rekkevidde. Deretter har jeg opplysning: Orest-indikatoren fungerer i pips, ikke i dollar. Noen plakater har allerede hevet dette argumentet i original tråd, men de ble ignorert. Jeg ignorerte dette problemet også, i begynnelsen. Men det er dødelig feil Hvis vi sammenligner en haug med eurusd-bransjer sammen, er det greit, vi bryr oss ikke om vi måler i pips eller i dollar. Men vi måler 14 forskjellige par, hver med forskjellige tickpip-verdi. Så 100 pips i eurchf er ganske forskjellig fra 100 pips på gbpjpy. Skjermen er helt feil Hvorfor jeg ikke merket det tidligere, jeg vil endre koden for å vise dollarverdier, de vil prøve å se hvordan den gule linjen oppfører seg, vel se. PS. Jeg bruker nå Orest v1.12, som er den nyeste Ive funnet. Likevel, noen nevnte v1.14, jeg fant det ikke. Skal du ha det Takk for filene, fant jeg faktisk dem selv tidligere Og ja, v1.12 er indikator, men det byttet til ea i 1.14 eller 1.13. Vel, modellen er ikke så ny, slike triks var allerede kjent lenge. på en eller annen måte har jeg ikke interessert meg for det tidligere. Hvis du har noen fine indikatorer som viser historiske grafer, helst i, ikke i pips, gi meg beskjed, vær så snill. Jeg har lastet ned en haug med dem fra ff (i dag fant jeg bare en tråd laget av Orest, dedikert til T101 verktøy, så jeg har alt derfra). du mener slik denne doble ProfitPair (int ai0) hvis (ai0 1) lsymbol4 Par 1st hvis (ai0 2) lsymbol4 Par.2nd hvis (ai0 3) lsymbol4 Par.3rd hvis (ai0 4) lsymbol4 Par.4 hvis (ai0 5 ) lsymbol4 Pair.5th if (ai06) lsymbol4 Par.6th hvis (ai07) lsymbol4 Par.7th hvis (ai0 8) lsymbol4 Par.8th hvis (ai09) lsymbol4 Par.9th hvis (ai010) lsymbol4 Par.10th hvis (ai0 11) lsymbol4 Par.11th hvis (ai0 12) lsymbol4 Par.12th hvis (ai0 13) lsymbol4 Par 13. om (ai0 14) lsymbol4 Par.14d dobbelt ld20 MarketInfo (lsymbol4, MODETICKVALUE) MarketInfo (lsymbol4, MODETICKSIZE) MarketInfo (lsymbol4, MODEPOINT) beregner verdien av elementsparene i USA RefreshRates () oppdaterer verdien av tickThread: Basket Trading EA Basket Trading EA Et annet gal system. Basket Trading EA (semi-automatisert handel) designet av Seller9 inspirert av T101 Basket Trading System. Den oppretter et frakoblet diagram med utvalgte par. Det kan være par knyttet til korrelasjon, valuta, styrke, strenghtweak-valutaer, trendretning osv. Det er en uendelig måte å handle på. Et medlem gjør en drap i live, og gjør tusenvis av pips per uke, det er Smknyc. Dessverre ønsker han ikke å dele tydelig sin måte å handle, han gir bare noen stykker av puslespillet for å la deg dekryptere det, det er alt. Det ser ut til at nesten ingen ennå ikke har kunnet forstå nøyaktig hvordan han velger parene. Hva jeg har funnet: 1. Core Cross split. På nært hold i New York-sesjonen. Vi har Core par: Major par. EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY. Varepar. AUDUSD (gull), NZDUSD (oljeforsterker AUD) USDCAD (olje) Vi har krysspar: AUD. GBPAUD, AUDCHF, AUDJPY, EURAUD, AUDNZD, AUDCAD CAD. GBPCAD, CADCHF, CADJPY, AUDCAD, NZDCAD, EURCAD CHF. GBPCHF, EURCHF, CHFJPY, AUDCHF, NZDCHF, CADCHF EUR. EURGBP, EURCHF, EURJPY, EURAUD, EURNZD, EURCAD GBP. EURGBP, GBPCHF, GBPJPY, GBPAUD, GBPNZD, GBPCAD JPY. GBPJPY, CHFJPY, EURJPY, AUDJPY, NZDJPY, CADJPY NZD. GBPNZD, NZDCHF, NZDJPY, AUDNZD, EURNZD, NZDCAD Vi gjør en Core Cross split, får to kurver. Her er hovedspørsmålet, hvordan å dele parene Core pairs, deretter Cross pairs Det ville være ved invers korrelasjon. Men det stemmer ikke overens med hans valg når vi gjør det. Vi sammenligner to kjernepar ved å se resultatparet, for eksempel EURUSD og USDCAD gt EURCAD. Hvis EURCAD går i samme retning enn USDCAD, setter vi EURUSD og USDCAD på en annen kurv. og vi legger EURCAD med USDCAD. Tager vi hensyn til trendlinjer på H1. det virker ikke. Tar vi hensyn til trendretningen avhengig av høyere tidsrammer (W1, D1, H4). det virker ikke. Sorterer vi dem ved akkumulasjonsdistribusjon, rangetrending Vi justerer kurven i Asia-økten, avhengig av nyheter som kommer, grunnleggende, tekniske. Vi justerer kurven igjen, 60 minutter før åpningen av London-sesjonen. Fordi samme par kan endre retning eller gå inn i et område i Asia-økten. Vi velger få par blant kurvparene, avhengig av vekten, likviditeten, spredningen av dem. Med kirsebærvalg av den første kurven, oppretter vi et første offline diagram. Med kirsebærvalg av den andre kurven lager vi et andre offline diagram. 5. Frakoblet diagram. - åpne UY M1, bruk den svarte malingen. - Legg til ekspert quotBasketWriterv7quot, sett kurvnavnet. - velg de ønskede parene på høyre bord. - klikk på quotwrite kurv filequot. - åpne UY M1, - legg til quotBasketCreatev3670etquot, sett quotBasketNameToCreatequot og riktig quotImportPairListNamequot. - fil gt åpne offline gt velg riktig diagram. - legg til BT14v27, sett MagicNumber, sett TradeComment. Vi legger ut ventende ordrer før åpent av London-økten, som markerer høy og lav av New York-tett. Vi kan også skalere oppføringen ved å øke ordrene. Alle handler stengt på slutten av London-sesongen eller tidligere. Da det daglige målet i dollar eller pips ble nådd. Avhengig av poeng av interesse, mål basert på pris handling (siste swing topbottom, støtte og motstand), som stopper. Vi kan også skalere utgangen, ved delvis å lukke handlene, bruke en breakeven for resten av ordrene og la fortjenesten løpe. Hvis vi handler valuta kurv, ser vi først det respektive kjerneparet. Forex session GMT: Tokyo. 0 AM - 9 AM London. 8 AM - 5 PM New York. 13:00 - 22:00 Hvis du finner ut hvordan, gi oss beskjed. Sist redigert av fxtester 02-23-2015 kl. 16:41.