Forex Trading London Session

Forex Market Timer Forex Market Timer. Når du skal handle, og når du ikke er til Forex-markedet, er det åpent 24 timer i døgnet. Det gir en flott mulighet for handelsmenn til å handle når som helst på dagen eller natten. Men når det ikke ser ut til å være så viktig i begynnelsen, er riktig tidspunkt for handel å være et av de viktigste punktene i å bli en vellykket Forex-aktør. Så når skal man vurdere å handle og hvorfor Den beste tiden for handel er når markedet er den mest aktive og derfor har det største volumet av handler. Aktivt handlede markeder vil skape en god sjanse til å fange en god handelsmulighet og gi fortjeneste. Mens rolige, sakte markeder vil kaste bort tiden din, må du slå av datamaskinen din og ikke engang forstyrre Live Forex Market Hours Monitor: Vurdert, forbedret og oppdatert 24. august 2012. Tilbakemelding Velkommen Forex trading timer, Forex trading tid: New York åpner på 08:00 til 17:00 EST (EDT) Tokyo åpner klokken 19:00 til 04:00 EST (EDT) Sydney åpner klokken 17:00 til 02:00 EST (EDT) London åpner klokken 3: Klokken 00.00 til 12.00 EST (EDT) Og så er det timer hvor to økter overlapper: New York og London: mellom klokken 8.00 og 12.00 på kvelden EST (EDT) Sydney og Tokyo: mellom klokken 19.00 mdash 2:00 EST (EDT) London og Tokyo: mellom 3:00 PM mdash 4:00 EST (EDT) For eksempel ville trading EURUSD, GBPUSD valutapar gi gode resultater mellom 8:00 og 12:00 EON EST når to markeder for disse valutaene er aktive. På de overlappende handelstimene finner du det høyeste volumet av handler og dermed flere sjanser til å vinne i valutamarkedet. Hva med din Forex megler Din megler vil tilby en handelsplattform med en viss tidsramme (tidsrammen vil avhenge av landet der megler opererer). Når du fokuserer på markedstider, bør du ignorere tidsrammen på plattformen din (i de fleste tilfeller er det irrelevant), og bruk i stedet universell klokken (ESTEDT) eller Market Hours Monitor for å identifisere handelsøkter. Hvis du ikke har valgt en Forex megler ennå, anbefaler vi Forex meglere sammenligning for å hjelpe søket ditt. Vi har gjort det enkelt for alle å overvåke Forex trading timer økter mens de er hvor som helst i verden: Last ned gratis Forex Market Timer Monitor v2.11 (535KB) Sist oppdatert: 5. oktober 2006. Dette er et enkelt program rettet mot Eastern Standard Time . Last ned gratis Forex Market Timer Monitor v2.12 (814KB) Sist oppdatert: 20. april 2007. Tidssone alternativet er lagt til for de fleste nordamerikanske og europeiske land. Forex Tre-Session System En av de største funksjonene i valutamarkedet er at den er åpen 24 timer i døgnet. Dette gjør det mulig for investorer fra hele verden å handle i normal arbeidstid, etter jobb eller til og med midt på natten. Imidlertid er ikke alle tider skapt like. Selv om det alltid er et marked for dette mest likvide av aktivaklasser. Det er tider når prishandlinger er konsekvent volatile og perioder når det er dempet. Hva mer, utviser ulike valutapar varierende aktivitet over bestemte tider på handelsdagen på grunn av den generelle demografien til de markedsdeltakere som er online på den tiden. I denne artikkelen vil vi dekke de viktigste handelssessene. undersøke hvilken type markedsaktivitet som kan forventes i de ulike perioder, og vis hvordan denne kunnskapen kan tilpasses til en handelsplan. Bryte et 24-timers marked til håndterbare handelssessioner Mens et 24-timers marked gir en betydelig fordel for mange institusjonelle og individuelle forhandlere, fordi det garanterer likviditet og mulighet til å handle på en mulig tid, har den også sine ulemper. Selv om valutaer kan handles når som helst, kan en næringsdrivende bare overvåke en stilling så lenge. Dette betyr at det vil være tider med ubesvarte muligheter, eller verre - når et hopp i volatilitet vil føre til å bevege seg mot en etablert posisjon når næringsdrivende ikke er rundt. For å minimere denne risikoen må en aktør være oppmerksom på når markedet er typisk volatilt og bestemme hvilke tider som er best for hans eller hennes strategi og handelsstil. Tradisjonelt er markedet skilt i tre økter hvor aktiviteten toppene: de asiatiske, europeiske og nordamerikanske øktene. Mer tilfeldig, disse tre perioder er også referert til som Tokyo, London og New York økter. Disse navnene brukes om hverandre, da de tre byene representerer de store finanssentrene for hver av regionene. Markedene er mest aktive når disse tre kraftverkene driver virksomhet, ettersom de fleste banker og selskaper gjør sine daglige transaksjoner og det er en større konsentrasjon av spekulanter online. Nå kan vi se nærmere på hver av disse øktene. Asiatisk sesjon (Tokyo) Når likviditeten gjenopprettes til forexmarkedet (eller FX) etter helgen, er de asiatiske markedene naturligvis de første til å se tiltak. Uoffisielt er aktivitet fra denne delen av verden representert av Tokyo-kapitalmarkedene. som er levende fra midnatt til kl. 6, Greenwich Mean Time. Det er imidlertid mange andre land med betydelig trekk som er til stede i denne perioden, blant annet blant annet Kina, Australia, New Zealand og Russland. Med tanke på hvor spredt disse markedene er, er det fornuftig at begynnelsen og slutten av den asiatiske økten blir strakt utover de vanlige Tokyo-timene. Å tillate for disse ulike markedene aktivitet, anses asiatiske timer ofte for å løpe mellom kl. 11.00 og 8:00 GMT. Europeisk sesjon (London) Senere på handelsdagen, like før de asiatiske åpningstidene kommer til slutt, overtar den europeiske sesjonen å holde valutamarkedet aktivt. Denne FX tidszonen er veldig tett og inneholder en rekke store finansmarkeder som kan stå som den symbolske hovedstaden. Imidlertid tar London slutt æren i å definere parametrene for den europeiske sesjonen. Offisielle åpningstider i London går mellom kl. 07.30 og 3.30. GMT. Denne handelstiden utvides igjen på grunn av andre kapitalmarkedetes nærvær (inkludert Tyskland og Frankrike) før den offisielle åpner i Storbritannia mens slutten av sesjonen skyves tilbake, da volatiliteten holder seg til London-løsningen etter turen. Derfor er europeiske timer vanligvis sett som kjører fra kl. 07.00 til 4.00. GMT. Nordamerikanske sesjon (New York) Da den nordamerikanske økten kommer på nettet, har de asiatiske markedene allerede blitt stengt i flere timer, men dagen er bare halvveis gjennom for europeiske handelsmenn. Den vestlige økten domineres av aktivitet i USA med noen bidrag fra Canada, Mexico og en rekke land i Sør-Amerika. Som sådan kommer det som en liten overraskelse at aktiviteten i New York City markerer høy volatilitet og deltakelse for økten. Ta hensyn til tidlig aktivitet i finansielle futures. varehandel og konsentrasjonen av økonomiske utgivelser, begynner de nordamerikanske timene uoffisielt på middagstid GMT. Med et betydelig gap mellom amerikanske markeders nærhet og åpne for den asiatiske handel setter likviditet i nærheten av New Yorks børshandling kl 08.00. GMT som den nordamerikanske økten lukkes. Figur 3: Valutamarkedsvolatilitet Copyright U. S.-sesjon), mens prishandlingen senere blir mer dempet under markedene andre høye poeng (den asiatiske samlingen overlapper). I motsetning dersom paret er et kryss laget av valutaer som handles mest aktivt i asiatiske og europeiske timer (som EUR JPY og GBP JPY), vil det bli større respons på de asiatiske europeiske øktoverlappene og en mindre dramatisk økning i prishandlingen under EuropeanU. S. økter samtidighet. Selvfølgelig vil forekomsten av planlagt hendelsesrisiko for hver valuta fortsatt ha betydelig innflytelse på aktiviteten, uavhengig av paret eller dets komponenters respektive sesjoner. Figur 4: En større respons på asiatiske øktoverlapping er vist i par som handles aktivt i asiatiske og europeiske timer. Opphavsrett til langsiktige eller grunnleggende handelsmenn, som forsøker å etablere en posisjon i løpet av de fleste aktive timene, kan føre til dårlig innkjøpspris, en savnet oppføring eller en handel som teller strategys regler. På den annen side, for kortsiktige handelsmenn som ikke holder stilling over natten, er volatilitet viktig. Bunnlinjen Ved handel med valutaer. En markedsaktør må først avgjøre om høy eller lav volatilitet vil fungere best med personlighet og handelsstil. Hvis mer betydelig pristiltak er ønsket, kan handel med økt overlapping eller typiske økonomiske utgivelsestider være det foretrukne alternativet. Det neste trinnet vil være å bestemme hvilke tider som er best å handle, med tanke på volatiliteten. Etterfulgt av et ønske om høy volatilitet, må en handelsmann da bestemme hvilke tidsrammer som er mest aktive for paret han eller hun ønsker å handle. Når man vurderer EURUSD-paret, EuropeanU. S. økt overgang vil finne mest bevegelse. Imidlertid er det vanligvis alternativer, og en næringsdrivende bør balansere behovet for gunstige markedsforhold med fysisk velvære. Hvis en markedsaktør fra USA foretrekker å handle de aktive timene for GBPJPY, må han eller hun vekkes veldig tidlig om morgenen for å følge med på markedet. Hvis denne personen har en vanlig dagjobb, kan dette føre til utmattelse og feil i dommen ved handel. Et bedre alternativ for denne næringsdrivende kan være handel under EuropeanU. S. økt overlapping, hvor volatiliteten fortsatt er forhøyet, selv om japanske markeder er offline. Tradering av London-sesongen med en svært lønnsom Breakout-strategi Gitt interessen siste månedene artikkelen generert i samfunnet, denne måneden forsøkte jeg å komme opp med en kortsiktig strategi som deler de samme prinsippene: bare pris handling (ingen indikatorer), så enkelt som mulig å handle (perfekt for nybegynnere og erfarne handelsmenn likt), ingen tvetydighet eller subjektivitet i sine regler, og selvfølgelig rimelig lønnsomt. Dette er en komplett strategi, med oppføringer, utganger, pengehåndtering og posisjonering. Tid og volum i Forex-markedet Selv om Forex er et 24-timers marked, er volumet som handles, ikke det samme hele tiden. De største Forex trading-sentrene er i rekkefølge EuropeLondon, New York og AsiaTokyo, med det høyeste volumet som forekommer når London og New York-sesjonene overlapper (for tiden 13:00 til 17:00 GMT), selv for valutaer som ikke er innfødte til disse tidssonene, for eksempel den japanske yenen eller den australske dollaren. På den annen side ses det laveste volumet (som vanligvis fører til større spredninger og mer uberegnelige prisbevegelser og pigger) etter slutten av New York-sesongen (22:00 GMT), de to timene før Tokyo åpnes. Så hvorfor er denne informasjonen nyttig Fordi en intradagstrategi skal ha en høyere sannsynlighet for suksess hvis den implementeres når volumet, prisklassen og antall markedsdeltakere er høyere, spesielt en breakout-type strategi som den jeg skal beskrive. Høyt volum og markedsdeltakelse er viktige ingredienser for å bekrefte gyldigheten av en breakout og etterfølgende trend. Handle tidlig London-sesongbrudd Med London som det viktigste handelssenteret, og den som oftest ikke setter trenden for resten av dagen, begynte jeg å lete etter mulige handelsmønstre som kunne gi oss en fordel. Etter fire mislykkede forsøk (alt basert på ideen om breakouts, fordi det var det jeg hadde i tankene fra starten på grunn av deres enkelhet), utviklet jeg endelig en enkel strategi som viste lovende resultater i de foreløpige testene. Klargjøre diagrammer: Kun de store valutaparene (EURUSD, USDJPY, EURJPY, osv.), På grunn av deres lavere spreads og mindre hyppige prisspikes. Timelysestablett. Legg til et 50-års simpel glidende gjennomsnitt (50 SMA), dette vil bli vårt trendfilter. Klokken 8:00 GMT, når London-sesjonen åpnes, kontrollerer du høyeste og laveste lavt av de forrige 4 lysene, som er 4, 5, 6 og 7 GMT-lysene. Gå lenge hvis prisen bryter høyest høyt av de fire lysene og er over 50 SMA. Gå kort hvis prisen bryter den laveste lavt av 4, 5, 6 og 7 GMT lys og er under 50 SMA. Maksimalt en handel åpen per dag (enten lang eller kort, avhengig av hva som skjer først). Handler åpnes kun hvis et signal er gitt til slutten av London-sesongen (17:00 GMT). Så det siste timelyset hvor vi kan åpne en ny posisjon er klokken 16:00. Du kan legge dine betingede ordrer kl 8:00 GMT, slik må du ikke hele tiden overvåke diagrammet eller åpne posisjonen manuelt. Hvis du åpner en lang posisjon. da er SL alltid plassert på lavest lav av 4 til 7 GMT-lysene. Hvis du åpner en kort posisjon. SL er plassert på høyeste høyde av de fire lysene. Den første SL er gyldig for stearinlyset når handelen ble fylt. I etterfølgende stenger blir stoppet manuelt flyttet til lavest eller høyeste høyde av de foregående 3 lysene, og oppdateres hver time som handelen beveger seg i vår favør. Eksempel: Hvis dagens lys er klokka 13:00 GMT, og du er lenge siden 12:00 GMT, vil stoppet bli plassert på det laveste lavet av lysene på 10, 11 og 12 GMT. Det bakre stoppet kan aldri være lavere enn den første SL, den kan bare bevege seg i vår favør. Handelen er lukket manuelt på slutten av handelsdagen (22:00 GMT) dersom stoppet ikke har blitt truffet da. Ingen ta fortjeneste ordrer brukes. Pengerstyring og stillingsstørrelse Selv om du ikke trenger å bruke reglene for pengestyring, kan du bare handle med en fast masseformat hvis du foretrekker, uansett hvorvidt breddevidden SL er, det er noe jeg ikke anbefaler å gjøre. Jeg opprettet en enkel Excel-kalkulator som angir hvor mye som skal handles, basert på andelen kapital som næringsdrivende vil risikere per handel, samt forskjellen mellom åpningspris og innledende tap. Jo bredere stoppet er, desto mindre blir posisjonen. Dette er en enklere versjon av en annen pengestyringskalkulator som jeg beskrev for noen måneder siden i denne artikkelen: Slik beregner du posisjonstørrelsen og normaliserer volatiliteten. Vennligst les det hvis du er i tvil om hvordan du bruker denne nye, eller du kan bare legge inn et spørsmål her. Slik ser det ut: Det antas at handelsmannen vil handle større når kontoen blir større (endre kontosaldoen i kalkulatoren) og omvendt i perioder med tap. På denne måten vil du sammensatte fortjenesten og oppnå høyere avkastning enn om du handlet samme beløp hele tiden. Du kan laste ned denne månedens kalkulator HER (klikk koblingen for å laste ned Excel-filen). På grunn av min nesten fullstendige manglende evne til å programmere noe, gjorde jeg en manuell (og svært tidkrevende) backtest av denne strategien på EURUSD i 8 måneder, fra 2. juli 2012 til 28. februar 2013. 1,2 pips ble tatt fra hver posisjon , for spredning og provisjoner, og risikoen per handel var 3 av kontosaldoen. Dette var ikke en veldig lang backtest, men i denne perioden hadde vi utvalgte markeder, sterke trender, lav volatilitet, ekstrem volatilitet, i utgangspunktet alle slags markedstilstander. Så disse 141 bransjene kan gi oss en god ide om lønnsomheten til systemet. Risikoen på kun 3 per handel resulterte i en avkastning på 60,68 på 8 måneder, noe som tilsvarer en sammensatt årlig vekstrate (CAGR) på 103,67, mens den maksimale utbetalingen kun var 12,62. Alt i alt er resultatene enda bedre enn jeg hadde forventet. Hvis du er villig til å akseptere utbetalinger på rundt 25, kan du risikere 6 per handel, og oppnå en avkastning på nesten 210 i et år. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater, men jeg er sikker på at denne strategien kan fortsette å fungere godt i det lange løp. Profittfaktoren er ikke noe ekstraordinært, men det er typisk for kortsiktige strategier. I utgangspunktet gir denne strategien oss muligheten til å fange intradag-trenden, etter at prisen bryter opp nivåene som ble nådd i den siste asiatiske økten, og stikker med den til den reverserer eller konsoliderer i lang tid, og gjør en veldig god jobb på det, selv om det er veldig enkelt. Hvis du bruker grunnleggende trading taktikk, for eksempel å gå med trend, kutte dine tap kort og ri dine vinnere, kan enkle strategier gi oss svært god avkastning. Ett siste notat å si at du må ta hensyn til sommertid (når timen endres) som skjer to ganger i året. Pass på at du alltid ser etter de forrige 4 lysene når London-sesongen åpnes, det kan ikke være klokka 8 GMT hele året. Ta gjerne spørsmål eller legg inn eventuelle kommentarer du måtte ha om denne strategien. Oversett til russisk Hei SpecialFX, godt skrevet artikkel. Jeg prøvde å backtest strategien programmert (som også er tidkrevende -)). men får ikke de samme resultatene. Kan du legge inn handler i to eksemplers uker, si juli 2012 og januar 2013. Dato, Beløp, EntryTime-pris, ExitTime-pris er nok til å sammenligne. Takk Hei fullmoon. ) Visst, jeg prøver å gjøre det denne helgen, jeg kommer ikke til å ha mye ledig tid før det. Når det gjelder forskjellige resultater, må du bare sørge for at 50SMA er tatt i betraktning, fordi det kan forandre alt, og det samme med pengestyringen, vil enhver annen pengehåndteringsstrategi enn den jeg bruker, gi forskjellige resultater. Btw, jeg brukte dataene til en annen megler fordi deres plattform gjør det enklere å manuelt teste strategier, men resultatene bør ikke forandres mye på grunn av det. ) Perfekt, jeg brukte 50SMA så vel som samme penger ledelse og også byttet til 1 mye versjon. Jeg testet også med og uten dagslysbesparelse i LondonNY økter. Hvis resultatene våre samsvarer noe, kan jeg gi en backtest i minst 10 år (i en artikkel). Jeg trenger bare å sørge for at jeg ikke har noen feil i programmet mitt. Jeg har også forskjellige megler data feeds, men det betyr ikke noe så mye i dette tilfellet. En backtest på 10 års data ville være fantastisk. DI vil gi informasjonen du ønsket om et par dager, jeg håper :) Det er ikke noe bedre enn lukten av fersk, ny, enkel, enkel tradingstrategi om morgenen :))) Du bør gi den ideen til noen i strategisk konkurranse for å programmere det og løp live og se hvordan det fungerer .. hei. kan foreslå noen handler som du har tatt basert på denne strategien. Liker oppdaterings kommentarer som viser noen av oppføringene. God artikkel som. hei jpmorgan :) beklager å ta så lang tid å svare, masse ting å ta vare på, jeg håper jeg har info fullmoon bedt om i morgen, og så kan jeg indikere et par handler denne strategien ville ha gjort :) Igjen beklager Forsinkelsen, men jeg har vært altfor opptatt i denne måneden, kunne ikke engang delta i handelskonkurransen :) Så her er data fullmoon bedt om at jeg har tatt 0,6 pips ut av hver handel (oppføring og utgang, så 1,2 pips per posisjon) og Datamat brukt kommer fra en annen megler, så små forskjeller (ikke mer enn 1 pip) vil oppstå hvis du sammenligner det med Dukascopy-feed. Jeg er ikke 100 sikker på at jeg fikk dagslyssparingen helt riktig, men jeg prøvde. 2. juli, inntasting 1,26436 (utløst i 8 am lys), utgang 1,26136 (11am lys), beløp omsatt 1155000 LONG ----- 3. juli, oppføring 1.25765 (8am), exit 1.25919 (2pm), 1032000 KORT ----- 4. juli, inngang 1,25732 (10 am), utgang 1,25263 (siste stearinlys av dagen), 1427000 KORT ----- 5. juli, oppføring 1,25135 (8 am), utgang 1 , 23942 (18:00), 1738000 KORT ----- 6. juli, oppføring 1,23642 (12 pm), utgang 1,22871 (siste lys), 2147000 KORT 31. desember, oppføring 1,31804 (8 am), utgang 1,31964 (1pm), 1958000 SHORT ----- 2. januar, ingen handel på grunn av 50SMA filteret ----- 3. januar, inngang 1,31301 (10am), utgang 1,31141 (3pm) 2927000 KORT ---- - 4. januar, oppføring 1.30052 (8:00), utgang 1,30211 (13:00) 1429000 KORT Hvis noen har andre spørsmål eller forespørsler om eksempler, faller du fritt til å spørre dem, for nå har jeg litt ledig tid til å svare :) Jeg prøvde denne strategien, men jeg jobbet ikke for meg. Sikkert, jeg vil prøve det igjen med 200 sma filter. 1 Kan du vennligst utvide noe mer om hva du mener ved ikke å jobbe for deg Hvilke par (e) har du testet, hvor mange handler, når var disse handlingene, og hvilke resultater fikk du til slutt, slik at jeg kan ta en se på det. ) Backtest har over 140 bransjer, som er nok til å være statistisk gyldige, og resultatene er svært avgjørende. Test med bare noen få handler er ikke statistisk signifikant. En 200SMA (i motsetning til 50SMA) vil ikke forandre ytelsen så mye, faktisk tror jeg det vil nedbryte resultatene, fordi en 200-dagers SMA i en strategi der bransjer varer opptil 13 timer (forts.) (Forts.) er helt overkill og tjener ikke til å identifisere den mest relevante trenden i tidsrammen vi leter etter. Id bruker 200SMA for filtreringsformål hvis handlingen varer i flere daysa noen uker, så vi vil trenge den langsiktige trenden , i dette tilfellet er det overkill. Dessuten er hovedkanten av systemet ikke i SMA, men i utgangene. Jeg har prøvd denne strategien vil alle typer oppføringer og utganger, og til slutt var de med denne typen stoppende stopp (testet med flere forskjellige oppføringer) langt de beste. ) stor artikkel og en strålende strategi, men det er et problem som jeg møtte under bruk av det som er falske breakouts, cuz noen ganger markedet har en tendens til å flytte til ulemper, så plutselig komme seg opp igjen, har du noen ideer eller løsninger for å gjenkjenne falsk breakouts eller unngå dem. Hei :) Vel, 50 SMA reduserer allerede litt falske breakouts (jeg testet systemet uten 50SMA og profittfaktoren er mye lavere), fordi du vil handle med den langsiktige trenden, så sannsynligheten for å ha breakouts som er raskt reversert er lavere. Andre måter å redusere falske breakouts uten også å redusere gode. Hmmm. En ting du må innse er at det er umulig å unngå dem helt. Jeg har ikke noen andre ideer, kanskje legge til en indikator som ADX Så lenge du bruker 50SMA riktig, vil det alene redusere mange dårlige handler :) Hei SpecialFX Måtte vi stoppe handel på dagene med store nyheter relatert til handlet par for å unngå SPIKES som kan skje Tony Hei Alle, en slik strategi med en gitt parameter er IKKE så lønnsom som annonsert på grunn av falske breakouts. Vær oppmerksom på at de viktigste trekkene skjer også under NY og TOK økter. Jeg har JAVA-strategi og testet det på forskjellige par veldig nøyaktig med JForex-testeren. Det er uker uten trasaction på grunn av SMA filter og markedet sideveis. Så det var populær strategi for noen år siden, og det er vanskeligere og vanskeligere hodebunnen piper på denne måten, selv om det er proftable perioder. generelt mister penger. God artikkel, godt skrevet. Jeg har ett problem - prøver å laste ned Excel kalkulatoren, jeg får nettstedet speedy. shTRWjSstrategy-calculator. xls som ikke har Excel-filen, men mange irrelevante lenker. Vil du vennligst omdirigere meg til hvor jeg kan laste ned kalkulatoren med vennlig hilsen.